【马尔科夫矩阵】上证综合指数波动情况研究——基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型

时间：2017-01-04 01:02:57 作者：许伟河；

本文作者：许伟河；成功正常投稿发表论文到《武汉金融》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：文章运用基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型,对上证综指的变动进行研究,创新地给出概率转移矩阵、极限概率以及预测准确率的时变特征,并首次给出马尔科夫链预测模型的最优窗口长度和状态定义阀值。研究显示,大盘波动幅度与大盘的极限概率有着密切的关系;股指期货推出后大盘平盘概率占据主导地位,平稳性显著提高,马尔科夫链预测模型的预测准确率也有了较大提高。
【论文正文预览】：国内外学者相继提出了方差分析、回归分析、模糊算法、遗传算法、马尔科夫链等预测模型,对股票市场大盘指数走势展开预测,其中马尔科夫链因其算法简单、可操作性强的优势成为研究热点。本文在现有研究的基础上,首次提出了基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型。在给定滚动窗口长
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：上证综合指数滚动窗口马尔科夫链预测模型
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【稿件标题】：【马尔科夫矩阵】上证综合指数波动情况研究——基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型
【作者单位】：中国人民银行福州中心支行;
【发表期刊期数】：《武汉金融》2015年05期
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