【在最低保证年金保险中】蒙特卡罗方法在基于最低提取利益保证的变额年金定价中的应用

时间：2017-01-04 07:59:39 作者：刘革；吴珊；

本文作者：刘革；吴珊；成功正常投稿发表论文到《保险职业学院学报》2015年02期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：最低提取利益保证是嵌于变额年金内的看跌期权,本文应用风险中性理论,对带有重置条款、奖励条款、惩罚条款的最低提取利益保证进行了定价模型的构建,在此基础上使用模特卡罗方法对定价结果进行了模拟,得到与既定保费相对应的公平保证费,并考察了定价变量变动对公平保证费率的影响。
【论文正文预览】：一、引言变额年金保险,是指保单利益与连结的投资账户投资单位价格相关联,同时按照合同约定具有最低保单利益保证的人身保险。用已有的产品来解释即变额年金保险等于投资连结险加最低支付及年金化支付。变额年金保险的常见的最低保单利益保证有两种:最低身故利益保证和最低生
【文章分类号】：F842.6
【稿件关键词】：变额年金最低提取利益保证蒙特卡罗模拟
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【稿件标题】：【在最低保证年金保险中】蒙特卡罗方法在基于最低提取利益保证的变额年金定价中的应用
【作者单位】：湖南大学金融与统计学院;
【发表期刊期数】：《保险职业学院学报》2015年02期
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