我国银行间同业拆借市场的H指数研究

时间：2017-01-04 15:51:27 作者：苏琲；饶佳；

本文作者：苏琲；饶佳；成功正常投稿发表论文到《时代经贸(下旬刊)》2008年12期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：作为中央银行货币政策调控的一个重要指标,同业拆借市场利率基本代表了货币市场资金的价格,也是确定其他资金价格的基本参照利率。本文利用中国货币市场全国银行间同业拆借利率等数据,通过重标极差分析法研究我国货币市场的噪声程度。并引入国际上著名的伦敦银行间同业拆借利率和香港银行间同业拆借利率等进行对比分析以准确地描述该市场效率的基本情况。
【论文正文预览】：1理论依据1.1同业拆借市场在我国拆借利率也是利率改革重要的起步点,自1996年6月起,人民银行规定金融机构可根据市场资金供求状况自行确定拆借利率,并开始定期公布银行间拆借市场利率(CHIBOR)。在利率市场化的经济中,通常银行间同业拆借利率成为确定其他金融产品利率的基准利
【文章分类号】：F822.0;F224
【稿件关键词】：噪声交易H指数同业拆借市场
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