【copula covar源代码】中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于Copula-CoVaR模型

时间：2017-01-06 06:47:35 作者：潘凌遥；蒋晓泉；

本文作者：潘凌遥；蒋晓泉；费紫微；成功正常投稿发表论文到《财经理论与实践》2015年03期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制,旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula-CoVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应,考虑到额外的资本对溢出风险吸收作用,在控制每一家银行对银行系统的风险溢出一致的基础上确定银行的资本充足水平,进而确定对应的系统重要性银行附加资本的计提比例。
【论文正文预览】：一、引言2008年肇始于美国并蔓延至全球的金融危机发生以后,各国监管当局都提出要加强宏观审慎管理,而宏观审慎管理的目标就是为了防范系统性风险。如何进行系统性风险防范受到了理论界和实务界前所未有的重视。国际货币基金组织、金融稳定理事会和国际清算银行(2009)认为,系
【文章分类号】：F832.3;F224
【稿件关键词】：Copula-CoVaR模型风险溢出系统重要性银行附加资本
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【稿件标题】：【copula covar源代码】中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于Copula-CoVaR模型
【作者单位】：湖南大学金融与统计学院;美国佛罗里达国际大学商学院金融系;
【发表期刊期数】：《财经理论与实践》2015年03期
【期刊简介】：《财经理论与实践》杂志是由国家教育部主管，湖南大学主办的以研究财经理论与业务问题为主旨的综合性经济学术刊物。《财经理论与实践》是金融学专著，全面具体地介绍财政金融方面市场动态。本刊向您介绍经济学专业知识，国内外证券与投资市场变动，财政与税务......更多财经理论与实践杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1127/)投稿信息
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