【group lasso】基于LAD-LASSO方法的逐段常数序列中的变点估计

时间：2017-01-06 09:33:36 作者：李强；王黎明；

本文作者：李强；王黎明；成功正常投稿发表论文到《统计与信息论坛》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：结构突变(变点)问题是统计学、经济学和信号处理等领域中的热点问题之一。当误差分布服从重尾分布或数据集含异常值时,LAD估计比OLS估计更加稳健;LASSO是一种流行的压缩估计和变量选择方法,将这两种经典的方法结合起来,提出基于LAD-LASSO的逐段常数时间序列变点估计的一种新的研究方法,其基本思想是把变点估计问题转化成变量选择问题来处理,在转化过程中对相应优化问题的约束条件仅做一次松弛。随机模拟表明:所提出的估计方法是切实可行的,算法更加简单易行,且估计结果具有很好的稳健性。
【论文正文预览】：一、引言结构突变(变点)问题是统计学和经济学中的热点问题之一。宽泛的变点问题可以描述如下:观察一个按时间顺序发生的随机过程,探讨在其随机元素的分布或分布参数中是否有某个变化发生,或者说确认所观察到的随机过程是同质还是异质。“变点”就是指某个时点,在此时点上样本
【文章分类号】：O212.1
【稿件关键词】：LADLASSO变点稳健性变量选择
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【稿件标题】：【group lasso】基于LAD-LASSO方法的逐段常数序列中的变点估计
【作者单位】：上海财经大学统计与管理学院;泰山学院数学与统计学院;
【发表期刊期数】：《统计与信息论坛》2015年05期
【期刊简介】：《统计与信息论坛》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，统计与信息论坛杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN61-1421/C，国际刊号：ISSN1007-3116。统计与信息论坛杂志社由陕西省教育厅主管、主办，本刊为月刊。自创刊以......更多统计与信息论坛杂志社(http://www.400qikan.com/qk/6023/)投稿信息
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