刻画|偏态P范分布刻画股指收益率的实证检验

本文作者：童光荣；李思维；成功正常投稿发表论文到《统计与决策》2015年08期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：金融资产价格的分布具有略微偏斜、尖峰厚尾的特点,这种情况下适合使用P范分布对其进行拟合。文章引入偏态P范分布对上证指数的日收益率进行拟合,并与正态分布、偏态t分布及非对称拉普拉斯分布的拟合结果进行比较。研究表明偏态P范分布能较好刻画收益率分布,为股市风险度量提供了新的数据描述方法。
【论文正文预览】：1偏态P范分布的理论基础1.1P范分布的形式与性质P范分布是一种分布族,代表了作单峰(除均匀分布)、对称假设的一般分布形式,可以灵活地拟合多种金融资产数据。根据参数P取值的不同,P范分布可以是均匀分布(P=∞),正态分布(P=2),拉普拉斯分布(P=1)等特殊形式。P范分布的一个重要
【文章分类号】：F224;F830.91
【稿件关键词】：偏态P范分布偏态t分布非对称拉普拉斯分布股指收益率
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【稿件标题】：刻画|偏态P范分布刻画股指收益率的实证检验
【作者单位】：武汉大学经济与管理学院;
【发表期刊期数】：《统计与决策》2015年08期
【期刊简介】：本刊文笔清新、内容务实、风格泼辣；统计与决策结合，理论与实务并重；立足统计理论，关注经济热点；推介决策方汉，引导工作实践；传递信息动态，宣扬强者风采；解答读者疑难，反映读者呼声。 统计与决策不仅连续入选北大核心目录，还被众多重点院校评为权威......更多统计与决策杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1110/)投稿信息
【版权所有人】：童光荣；李思维；

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