【股票相关性分析】基于有向复杂网络的我国股市股票相关性分析

时间：2017-01-08 09:32:13 作者：朱国燕；朱家明；

本文作者：朱国燕；朱家明；翟浩；吴秀盟；成功正常投稿发表论文到《时代金融》2015年12期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：针对我国股市股票的相关性问题,运用时间序列、复杂网络有关理论,从无向到有向,构建了股票间相关系数度量模型。从沪深主板、创业板、中小企业办中随机抽取227只股票,使用Matlab7、Ucinet6等软件作图并求解,计算任意两只股票之间相关系数的大小和方向,构建股票相关性网络,并利用所建股票网络对中国股票市场进行板块划分。
【论文正文预览】：股票间的相关性对于风险管理、投资决策具有重要影响。己有研究表明,股票间相关程度远超出了经济基本面因素的影响。股票市场作为复杂系统日益受到人们的关注,近年来,经济、数学、社会等领域的学者都开始用复杂网络及其相关概念来研究股票市场,进而研究股票间相关性。本文旨在
【文章分类号】：F832.51
【稿件关键词】：股票相关性时间序列复杂网络MATLAB
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【稿件标题】：【股票相关性分析】基于有向复杂网络的我国股市股票相关性分析
【作者单位】：安徽财经大学金融学院;安徽财经大学统计与应用数学学院;
【发表期刊期数】：《时代金融》2015年12期
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