QDⅡ投资基金绩效研究

时间：2017-01-08 15:28:03 作者：刘宗秀；

本文作者：刘宗秀；成功正常投稿发表论文到《价格月刊》2011年10期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：选取28个主要股市2008年和2009年的日收益数据,利用马科维茨模型构建国际投资组合及投资有效边界,并选取拥有两年或以上历史的8只证券类QDII基金,根据其2008年、2009年末在各大股市权益投资分布情况构建投资组合,通过比较发现,各QDII基金投资组合均较大幅度偏离最优投资组合,原因主要在于我国QDII基金存在普遍的本土偏好。
【论文正文预览】：一、引言QDII制度是指在资本项目开放进程中的一项过渡性制度安排,它是为了在资本项目尚未完全开放的背景下实现其有序、稳妥的推进,由监管当局指定符合一定条件的境内机构投资者以自有资金或经批准募集的资金向国外资本市场进行投资。2006年4月,《商业银行开办代客境外理财
【文章分类号】：F832.51
【稿件关键词】：QDⅡ基金本土偏好有效边界
【参考文献】:

郭树华,付庆华;我国股票市场有效前沿的实证分析——对马科维茨模型的验证[J];思想战线;2003年01期
邱宜干,夏中雷;我国实证会计研究的发展进程及其评价[J];东南学术;2001年06期
高平;沪深股市证券投资组合的实证研究[J];华东师范大学学报(哲学社会科学版);2000年03期
李善民,徐沛;Markowitz投资组合理论模型应用研究[J];经济科学;2000年01期
郭树华,付庆华;我国股票市场有效前沿的实证分析——对马科维茨模型的验证[J];思想战线;2003年01期
张琳琳;证券市场下方风险测度模型及市场风险的实证研究[D];吉林大学;2007年
陈东晓;西北股票投资组合分析与西部大开发[D];大连理工大学;2002年
彭耿;投资组合理论及其绩效评价模型的应用研究[D];中南大学;2003年
李俭富;证券组合投资的均值—方差模型参数估计改进与实证研究[D];电子科技大学;2004年
盛三化;动态资产组合保险策略在中国证券市场的应用研究[D];华中科技大学;2004年
王安国;股票市场的投资风险与政策效应[D];暨南大学;2005年
唐竹青;马柯维茨（H. Markowitz）均值方差理论的推广[D];昆明理工大学;2006年
邵敏仪;中国内地股市与世界部分股市相关性的变化对投资组合的影响[D];暨南大学;2007年
张帆;优化指数基金实证研究：动态构建增强型指数基金[D];厦门大学;2007年
涂俊俊;;基金系QDⅡ投资风格研究[J];现代商业;2010年24期
陈蕾;;境内个人直接对外证券投资对A股市场的影响——以资金“本土偏好”为视角[J];福建行政学院福建经济管理干部学院学报;2007年05期
;[J];;年期
;[J];;年期
;[J];;年期
;[J];;年期
;[J];;年期
;[J];;年期
;[J];;年期
;[J];;年期

【稿件标题】：QDⅡ投资基金绩效研究
【作者单位】：暨南大学经济学院;
【发表期刊期数】：《价格月刊》2011年10期
【期刊简介】：《价格月刊》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，价格月刊杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN36-1006/F，国际刊号：ISSN1006-2025。价格月刊杂志社由江西省发展和改革委员会主管、主办，本刊为月刊。自创刊以来，被公......更多价格月刊杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10433/)投稿信息
【版权所有人】：刘宗秀；