[数值最优化 中文版论文]大类监管下保险资金最优投资组合的数值模拟研究

本文作者：邹琪慧；成功正常投稿发表论文到《保险职业学院学报》2015年02期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：随着我国保险行业承保利润的下降,保险资金运用的地位愈发重要。在保险投资渠道进一步放宽,投资比例实行大类监管的背景下,保险资金投资限制进一步减少,保险公司的投资自主性有了很大的提升。对保险公司而言,如何确定最优投资比例是其获取投资收益最大化的关键。本文通过构建保险公司非线性规划最优投资组合模型,对新形势下保险公司的最优投资比例进行实证分析,并就分析结果从保险公司、政府以及监管部门三个层面上对提高我国保险资金投资效率提出合理化的政策建议。
【论文正文预览】：一、引言近年来,我国保险资金规模快速增长,保险行业总资产已突破7万亿元。2013年,保险行业累计实现净利润991.4亿元,同比增长112.5%。但是,一方面,承保利润大幅减少,原保费收入增幅明显小于赔付支出和退保金增加,投资利润已经成为净利润的主要来源;另一方面,保险行业资金运用
【文章分类号】：F842;F840.4
【稿件关键词】：保险资金投资收益最优投资组合非线性规划模型
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【稿件标题】：[数值最优化 中文版论文]大类监管下保险资金最优投资组合的数值模拟研究
【作者单位】：中央财经大学保险学院;
【发表期刊期数】：《保险职业学院学报》2015年02期
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