基于可能度的模糊证券投资组合优化模型

本文作者：高振斌；成功正常投稿发表论文到《统计与信息论坛》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：针对证券投资中存在的不确定性,采用模糊理论中的三角模糊数,解决投资收益率解决最大与风险损失率最小的双目标模糊优化问题。在模糊数λ-水平给定的情况下,将此问题转化为三个单目标的问题:净收益最大化模型;最大风险最小化模型;风险偏好下的风险收益模型。采用可能度的概念,得到相应的三个单目标清晰形式的线性规划模型。算例表明所提出的方法是有效和可行的。
【论文正文预览】：一、引言由于客观事物具有复杂性、不确定性,在实际决策问题中,决策信息往往以不确定的形式来表达。证券市场存在着大量的不确定性,使得投资充满不可预知的风险。为了分散风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式。Markowitz于1952年发表的论文——资产组合
【文章分类号】：F830.91
【稿件关键词】：不确定性投资组合线性规划模糊理论可能度
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【稿件标题】：基于可能度的模糊证券投资组合优化模型
【作者单位】：西安财经学院统计学院;
【发表期刊期数】：《统计与信息论坛》2015年05期
【期刊简介】：《统计与信息论坛》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，统计与信息论坛杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN61-1421/C，国际刊号：ISSN1007-3116。统计与信息论坛杂志社由陕西省教育厅主管、主办，本刊为月刊。自创刊以......更多统计与信息论坛杂志社(http://www.400qikan.com/qk/6023/)投稿信息
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