[开放式基金的风险论文]开放式基金业绩与VaR风险持续性比较研究

本文作者：杨华蔚；成功正常投稿发表论文到《价格月刊》2008年09期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：分别采用列联表和横截面回归方法,选择基金净值收益率、Jensen指数度量基金业绩,VaR度量基金收益风险,分析2004年1月～2008年4月间我国开放式基金中的股票型基金与混合型基金业绩和风险的持续性,及其在牛市和熊市阶段的不同表现,发现仅在2004年～2005年期间基金经过风险调整的业绩具有持续性,在其它阶段,基金业绩和风险均没有显著持续性;当市场从牛市转为震荡调整阶段后,基金业绩出现反转现象,而风险具有显著的持续性。
【论文正文预览】：一、引言基金业绩的持续性是指基金的业绩在不同时期的表现是否一致,前期业绩表现好的基金在下一期是否也表现较好,而前期业绩不好的基金在下一期是否表现也不好。如果基金业绩表现一致就认为业绩具有持续性,反之则认为业绩不具有持续性。证券投资基金业绩的持续性在一定程度
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：基金持续性Jensen指数VaR
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【稿件标题】：[开放式基金的风险论文]开放式基金业绩与VaR风险持续性比较研究
【作者单位】：贵州财经学院管理科学与工程管理学院;
【发表期刊期数】：《价格月刊》2008年09期
【期刊简介】：《价格月刊》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，价格月刊杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN36-1006/F，国际刊号：ISSN1006-2025。价格月刊杂志社由江西省发展和改革委员会主管、主办，本刊为月刊。自创刊以来，被公......更多价格月刊杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10433/)投稿信息
【版权所有人】：杨华蔚；

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