[正态分布的均值和方差论文]均值-CVaR模型在正态条件下风险资产组合的研究

时间：2017-01-14 04:24:42 作者：余俊；朱宁；

本文作者：余俊；朱宁；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2014年27期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：条件风险值(CVaR)是指金融资产或其组合的损失额超过VaR的条件均值,它克服了VaR的非一致性,不满足凸性等局限性。给出了在风险证券的预期回报率服从正态分布下的均值-CVaR模型及最小均值-CVaR风险资产组合有解的条件,并在该条件满足下的最小均值-CVaR组合的投资比例向量和最小值。
【论文正文预览】：、引言风险价值(ValueatRisk,简称VaR),是一种风险管理与控制的新工具,是指在正常的市场条件下和给定的置信水平上,在给定的持有期内,投资组合或资产所面临的潜在最大损失,其数学表达式为:_^^)=1-a,其中AP表示组合在持有期内的价值变动量,^表示指定概率分布的分位数。VaR
【文章分类号】：F830.9;F224
【稿件关键词】：均值-CVaR模型金融资产正态分布
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【稿件标题】：[正态分布的均值和方差论文]均值-CVaR模型在正态条件下风险资产组合的研究
【作者单位】：中国矿业大学徐海学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2014年27期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：余俊；朱宁；