【投资组合模型】证券投资组合有利信息率模型

时间：2017-01-16 22:02:59 作者：边锋；王建国；

本文作者：边锋；王建国；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2010年15期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：在证券投资中一些学者把熵的思想应用到投资组合中,作为风险的度量建立了熵模型。文章分析了熵模型作为风险管理的一种手段的不足之处,以熵为基础给出了有利信息率的概念并建立了最小有利信息率模型。最后通过举例说明了最小有利信息率模型在实际应用中优于熵模型。
【论文正文预览】：一、引言自1991年,国际金融工程师协会(InternationalAssociatonofFinancialEngineers)的成立标志着金融工程学科的正式诞生。相应的金融科学也从描述性和分析性的阶段过度到了工程化的阶段。在金融工程理论中资产组合理论最为基础,资产组合理论最基本的问题就是如何进行
【文章分类号】：F224;F830.9
【稿件关键词】：有利信息率投资组合正面信息
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【稿件标题】：【投资组合模型】证券投资组合有利信息率模型
【作者单位】：西安建筑科技大学理学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2010年15期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：边锋；王建国；