[股票市场分析论文]VaR方法在我国股票市场中的应用与分析

时间：2017-01-18 12:04:33 作者：刘永祥；

本文作者：刘永祥；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2010年04期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文应用经济计量方法对上证指数收益VaR进行估计和分析,通过对上证指数突变前后股市VaR大小的比较指出其存在的差异与原因,并运用参数法VaR模型对股票投资实例进行分析,实证结果表明随着股市价格下跌其存在的风险值也越大但风险值的增长率远小于股市价格下跌率,并且组合投资能够降低投资风险。
【论文正文预览】：一、引言金融市场中极端的价格运动虽然少见,但是很重要。自1987年10月股市的崩溃,以及今年的金融危机,已经引起了实际应用者和研究者们的广泛关注,一些人甚至呼吁政府加强对衍生证券市场的监管。风险值(简称VaR)成为风险管理中广泛使用的市场风险的度量。鉴于我国近期股票市
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：VaR股票市场参数法
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【稿件标题】：[股票市场分析论文]VaR方法在我国股票市场中的应用与分析
【作者单位】：西南财经大学金融学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2010年04期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：刘永祥；