[可转换债券定价公式论文]我国上市公司可转换债券的定价分析

时间：2017-01-20 00:42:57 作者：肖枭；

本文作者：肖枭；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2010年04期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文分析了可转换债券的价值理论,把可转债的价值分为普通债券的价值与看涨期权的价值之和,并以招行转债为实例,引入债券定价模型和Black-Scholes期权定价模型进行数值计算,进一步考虑利率风险因素,引入三因素模型进行计算,
【论文正文预览】：引言:我国的可转债的发展目前处于初级阶段,可转债市场还不完善,但是近几年证券市场可转债的数量迅速增加,可转债的发行规模也迅速扩大。因此,需要结合我国证券市场的实际情况,对可转债的定价进行科学、合理的分析研究,以提高市场对可转债的认识。一、可转换债券的价值分析可
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：可转换债券看涨期权波动率久期
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【稿件标题】：[可转换债券定价公式论文]我国上市公司可转换债券的定价分析
【作者单位】：西南财经大学金融学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2010年04期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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